Résilience Ratio : votre portefeuille résiste-t-il aux crises ?

Chez Anantys, nous avons toujours eu une conviction : comprendre les marchés doit être accessible à tous. Avec la corrélation, le Market Radar et le Momentum, nous vous avons déjà donné des clés pour lire les tendances, les liens entre actifs et la dynamique globale des marchés.

Mais dans un monde où les tensions géopolitiques — comme celles observées actuellement dans le détroit d'Ormuz — peuvent faire basculer les cours en quelques heures, une question devient centrale : comment identifier les actifs capables de résister aux chocs ? C'est précisément pour répondre à ce besoin que nous avons développé le Resilience Ratio (RR).

Votre boussole en crise

Le RR n'est pas un indicateur de plus. C'est une métrique conçue pour évaluer la capacité d'un actif à absorber les chocs et à rebondir. Elle repose sur trois piliers : l'analyse du comportement pendant les crises historiques, la volatilité relative au marché, et la consistance de la tenue dans le temps. Résultat : un score clair de 0 à 100, lisible en un coup d'œil.

Six profils identitaires

La vraie force du RR réside dans sa combinaison avec le Momentum. Ensemble, ces deux scores 0-100 permettent de classer chaque action dans l'un des 6 profils Anantys : Performant (M ≥ 60 · R ≥ 60), Défensif (M < 60 · R ≥ 60), Dynamique (M ≥ 60 · R entre 40 et 60), Neutre (scores moyens sur les deux axes), Exposé (R < 40) et Fragile (M < 40 · R < 40). Ce ne sont pas des conseils d'investissement — ce sont des descriptions objectives qui vous aident à lire le comportement de vos positions en un instant.

Une lecture stable

Les profils ne changent pas au gré des fluctuations quotidiennes. Grâce à une règle de persistance, un actif doit conserver son nouveau profil pendant 3 semaines consécutives avant qu'il soit confirmé — sauf variation extrême (>15 points sur M ou R) qui déclenche une transition immédiate. Résultat : une vision actionnable, même en période de forte volatilité. Vous évitez les faux signaux qui pousseraient à des arbitrages inutiles.

Où les trouver

Les profils sont disponibles dans chaque portefeuille, onglet Positions, sous forme de pastille colorée à côté de chaque ligne (avec l'ancienneté du profil). L'onglet Composition affiche un graphique donut pondéré par allocation, qui vous montre d'un regard la proportion de profils solides (Performant + Défensif) face aux profils à risque (Exposé + Fragile). Basculez en vue Détaillé pour voir les pastilles Momentum et Résilience côte à côte sur chaque position.

L'assistant IA explique tout

Comme sur toutes les pages de l'app, notre assistant IA est capable d'expliquer et d'interpréter ce que vous avez sous les yeux. Vous pouvez lui demander : « quels actifs de mon portefeuille résistent le mieux aux tensions actuelles ? », « comment réduire mon exposition aux profils fragiles ? », ou « quels actifs ont vu leur profil évoluer récemment ? ». Il utilise vos données pour répondre de façon personnalisée et contextuelle, particulièrement utile en période d'incertitude.

Une réponse à l'actualité

Les tensions récentes dans le détroit d'Ormuz rappellent à quel point les marchés peuvent basculer sur une nouvelle géopolitique. Avec le RR, vous disposez enfin d'un outil pour évaluer la robustesse de vos positions face à ce type de choc, et ajuster votre stratégie en conséquence. Le moment idéal pour le tester, c'est maintenant.

Comment en profiter

Connectez-vous à l'application Anantys, ouvrez un portefeuille, puis passez dans l'onglet Composition pour visualiser la répartition des profils. Basculez en vue Détaillé pour lire les scores Momentum et Résilience ligne par ligne. Et pour aller plus loin, ouvrez l'assistant et posez-lui vos questions — il connaît vos positions et saura les commenter.

En résumé : le Resilience Ratio et les profils identitaires transforment votre façon de lire un portefeuille. Dans un monde de plus en plus incertain, ils vous donnent les clés pour comprendre non seulement où vont vos actifs, mais aussi comment ils réagissent cas de crises.